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伊藤解析とファイナンス 今日、金融の世界においては数学、特に確率論が盛んに用いられている。しかし、実務の世界では、すべての結果は数値として与えられなくてはならないため、数値計算を行うことが必須となる。ファイナンスから現れる数値計算の問題は、従来の工学で発生する問題とはかなり様相が異なり、代数的手法を含む、新たな方法が開発されつつある。これらの研究分野は近年、計算ファイナンスと呼ばれている。講義では、まずファイナンスにはどのような問題があるかを解説し、それを解決するために、どのような考え方がだされているか、さらに数値計算のためにどのような方法があるといったことについて述べる。 |
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(upload:2009-01-07 07:01:48 anzai) |